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吉祥坊正规网址2019|银行账簿利率风险管理指引出台 引六种利率冲击情景

人气:1451    发布时间: 2020-01-09 13:21:17

吉祥坊正规网址2019|银行账簿利率风险管理指引出台 引六种利率冲击情景

吉祥坊正规网址2019,北京商报讯(记者 程维妙 宋亦桐)随着我国利率市场化改革基本完成,新的利率市场环境需要银行不断提升银行账簿利率风险管理精细化水平。继2017年11月发布征求意见稿后,5月30日,银保监会官网发布《商业银行银行账簿利率风险管理指引(修订)》(以下简称《指引》),其中针对系统重要性较高的全国性商业银行(大型商业银行、股份制商业银行和邮政储蓄银行),研究设计了更具风险敏感性的标准化计量框架,包括引入六种利率冲击情景等。

据了解,《指引》在《商业银行银行账户利率风险管理指引》(银监发〔2009〕106号)基础上进行了全面修订,主要修订内容体现在三方面:一是细化风险管理要求,规范风险治理架构和管理政策流程,强化系统建设、模型和数据管理要求,细化计量结果的内部应用和报告要求;二是规范风险计量,明确规定利率冲击情景和压力情景的选取要求和要素,根据银行系统重要性和业务复杂程度,设计差异化的监管报表计量框架;三是强化监督检查,明确监管机构对商业银行的风险状况定期评估要求及相应监管措施,提高非现场监管报表报送频度。

同时,为更准确和全面地反映《指引》所规范的业务范围,避免名称与银行开立的各类账户相混淆,《指引》将原“银行账户”表述调整为“银行账簿”。银行账簿记录的是商业银行未划入交易账簿的相关表内外业务,范围与原《商业银行银行账户利率风险管理指引》(银监发〔2009〕106号)和《商业银行资本管理办法(试行)》等规定中所述“银行账户”相同。

银保监会有关部门负责人还表示,在风险计量及相关监管报告方面,针对系统重要性较高的全国性商业银行(大型商业银行、股份制商业银行和邮政储蓄银行),借鉴国际标准并结合国内实际,研究设计了更具风险敏感性的标准化计量框架,包括引入六种利率冲击情景、细化重定价时间区间、考虑客户行为假设等。“后续,我会将进一步完善非现场监管统计报表体系,促进商业银行不断提升风险计量的精细程度。对其他中小商业银行,仍主要沿用现行监管计量框架。”该负责人说道,在风险计量、系统和模型管理、计量结果应用等监管要求方面,体现匹配性原则,要求商业银行在适用相关监管要求时应与本行系统重要性、风险状况和业务复杂程度相适应。